Toujours improvisée, la musique du duo Jeudi s'articule autour des mélanges de timbres complexes et des textures sonores proliférantes produits par les sons de la guitare électrique, du piano et de l'électronique. Elle se décline également en plusieurs formules instrumentales, acoustiques ou amplifiées, puisqu'aux instruments précités s'ajoutent la guitare acoustique, la clarinette, des percussions et divers instruments expérimentaux.
Une des particularités de ce duo est d'avoir pour principe d'inviter systématiquement (ou dans la mesure du possible) un(e) musicien(ne) supplémentaire, tel un objet trouvé, dont la caractéristique majeure (en plus de ses qualités d'improvisateur(trice)), est de résider le plus près possible du lieu du concert (cette personne peut être imposée par les organisateurs ou suggérée par Jeudi). Le duo s'adjuge donc une troisième source sonore, différente à chaque prestation, et espère ainsi proposer une musique toujours en évolution.